Stock Trading System Projekt Plan

10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Trading-Plan. Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft Fail zu planen und Sie planen zu scheitern Es kann klopfen, aber diejenigen, die es ernst sind, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diese acht Worte folgen, als ob sie waren Geschrieben in Stein Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf eine konsistente Basis macht und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sie entweder methodisch einem schriftlichen Plan folgen können, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, sind Sie Glückwunsch Sie sind in der Minderheit Während es noch keine absolute Garantie für den Erfolg ist, haben Sie eine große Straßensperre beseitigt Wenn Ihr Plan fehlerhafte Techniken verwendet oder keine Vorbereitung hat, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Ihren Kurs zu archivieren und zu modifizieren Der Prozess, Sie lernen, was funktioniert und wie zu vermeiden, wiederholen kostspielige Fehler. Weher oder nicht Sie haben einen Plan jetzt, hier sind einige Ideen, um mit dem Prozess zu helfen. Disaster Vermeidung 101.Trading ist ein Geschäft, so müssen Sie Behandeln Sie es als solche, wenn Sie Erfolg haben wollen, lesen Sie einige Bücher, kaufen ein Charting-Programm, Eröffnung eines Brokerage-Account und beginnen zu handeln sind nicht ein Business-Plan - es ist ein Rezept für Katastrophe Siehe auch Investing 101.Once ein Händler weiß, wo der Markt Hat das Potenzial zu pausieren oder umzukehren, müssen sie dann bestimmen, welche es sein wird und handeln entsprechend Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat Es ändert sich mit Marktbedingungen und passt sich an Wie der Trader s Skill Level verbessert Jeder Trader sollte ihren eigenen Plan schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Trading Stile und Ziele Mit jemand anderem s Plan nicht spiegeln Ihre Trading-Eigenschaften Siehe auch Fibonacci und die Golden Ratio. Building der Perfect Master Plan. Was sind Die Komponenten eines guten Handelsplans Hier sind 10 wesentliche, dass jeder Plan sollte.1 Skill Assessment. Are Sie bereit zu handeln Haben Sie getestet Ihr System durch Papier Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Kannst du deinen Signalen ohne Zögern folgen Trading in den Märkten ist eine Schlacht von geben und nehmen Die echten Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, ohne einen Plan, geben ihr Geld weg durch teuer Fehler.2 Geistige Vorbereitung. Wie fühlen Sie sich Haben Sie sich eine gute Nacht schlafen Fühlen Sie sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit sind, auf den Märkten zu kämpfen, ist es besser, den Tag frei zu machen - Andernfalls riskieren Sie, Ihr Hemd zu verlieren. Dies ist garantiert, wenn Sie wütend sind, beschäftigt oder anderweitig von der Aufgabe abgewickelt werden Viele Händler haben ein Markt-Mantra sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu bekommen Erstellen Sie eine, die Sie in den Handel bringt Zone.3 Set Risk Level. How viel von Ihrem Portfolio sollten Sie riskieren auf jedem Handel Es kann überall von etwa 1 bis so viel wie 5 Ihres Portfolios an einem bestimmten Handelstag Das bedeutet, wenn Sie diesen Betrag an jedem Punkt in verlieren der Tag , Du gehst raus und bleib aus. Dies hängt von deinem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab Besser, um Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn die Dinge nicht auf den Weg gehen. Siehe auch Was ist deine Risikobereitschaft. Bevor du einen Handel betreibst, setze realistischen Gewinn ein Ziele und Risiko-Belohnungs-Verhältnisse Was ist die minimale Risiko-Belohnung, die Sie akzeptieren Viele Händler werden nicht einen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, Ihr Ziel Sollte ein 3 Gewinn Set wöchentlich, monatliche und jährliche Profit-Ziele in Dollar oder als Prozentsatz Ihres Portfolios, und re-beurteilen sie regelmäßig Siehe auch Berechnung von Risiko und Belohnung.5 Haben Sie Ihre Hausaufgaben. Before der Markt öffnet sich, was los ist Um die Welt Sind Übersee-Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds up oder down in Pre-Market Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt öffnet, welche wirtschaftlichen oder Ertragsdaten Ist fällig und wann Post eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln wollen Für die meisten Händler, ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben ist, als unnötige Risiko nehmen Profis Handel basiert auf Wahrscheinlichkeiten Sie don t gamble.6 Trade Preparation. Whatever Handelssystem und Programm, das Sie verwenden, Etikett wichtigsten und geringfügige Unterstützung und Widerstand Ebenen, setzen Warnungen für Ein-und Ausstieg Signale und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht zu sehen oder erkannt werden mit einem klaren visuellen oder Akustisches Signal Ihr Handelsbereich sollte keine Ablenkungen anbieten Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen können teuer sein.7 Set Exit Rules. Most Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kaufsignalen, aber zahlen nur wenig Aufmerksamkeit Zu wann und wo zu beenden Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie don 't wollen, um einen Verlust zu nehmen Erhalten Sie über es oder Sie werden es nicht als Händler machen Wenn Ihr Stop getroffen wird, bedeutet das, dass Sie falsch waren Don t Nehmen Sie es persönlich Professionelle Händler verlieren mehr Trades als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und Limit Verluste, sie noch am Ende machen Gewinne. Before Sie einen Handel eingeben, sollten Sie wissen, wo Ihre Ausgänge sind Es gibt mindestens zwei für jeden Handel Erste, Was ist dein Stop-Loss, wenn der Handel gegen dich geht Es muss aufgeschrieben werden Mental Stops don t count Zweitens, jeder Handel sollte ein Gewinnziel haben Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihren Stop-Loss auf der Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie möchten Wie oben diskutiert, nie mehr riskieren als ein festgelegter Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem trade.8 Set Entry Rules. This kommt nach den Tipps für Exit-Regeln für einen Grund Exits sind viel wichtiger als Einträge Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden Wenn das Signal A ausgelöst wird und es ein Minimumziel gibt, das mindestens dreimal so groß ist wie mein Stop-Loss, und wir sind bei der Unterstützung, dann kaufen X Verträge oder Aktien hier Ihr System sollte kompliziert genug sein Sein wirken Ctive, aber einfach genug, um Schnappentscheidungen zu erleichtern Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt sein müssen und viele subjektiv sind, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Trades zu machen Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die vielleicht erklären, warum fast 50 von Alle Trades, die jetzt an der New Yorker Börse auftreten, sind Computer-Programm generiert Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen Wenn Bedingungen erfüllt sind, geben sie Wenn der Handel geht die falsche Weg oder trifft ein Gewinnziel, sie Ausfahrt Sie werden nicht auf den Markt wütend oder fühlen sich unbesiegbar nach ein paar gute Trades Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten Siehe auch Die NYSE und Nasdaq Wie sie arbeiten.9 Halten Sie ausgezeichnete Records. Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter Wenn sie gewinnen Ein Handel, sie wollen genau wissen, warum und wie mehr wichtig, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie don t wiederholen unnötige Fehler Schreiben Sie Details wie Ziele, die Einreise und Ausstieg von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich Markt öffnen und schließen für den Tag und notieren Sie Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lektionen gelernt haben Auch sollten Sie Ihre Trading-Datensätze zu speichern, so dass Sie zurück gehen und analysieren den Gewinn oder Verlust für Ein bestimmtes System, Auszüge, die pro Handel mit einem Handelssystem verloren gehen, durchschnittliche Zeit pro Handel, die notwendig ist, um Handelseffizienz und andere wichtige Faktoren zu berechnen und sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu vergleichen. Denken Sie daran, dies ist Ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter.10 Führen Sie eine Post-Mortem. Nach jedem Handelstag, Hinzufügen der Gewinn oder Verlust ist sekundär zu wissen, warum und wie Schreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading-Journal, so dass Sie sie später wieder verweisen können. Die Bottom Line. Successful Papierhandel nicht garantieren, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie beginnen, echtes Geld und Emotionen ins Spiel kommen Aber erfolgreiche Papierhandel gibt dem Händler Vertrauen, dass das System die Y werden die eigentliche Arbeit verwenden Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als genug Geschick zu gewinnen, so dass Sie in der Lage sind, Trades ohne Zweite zu erraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird Der Trader s Chancen Basieren auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens Es gibt keine solche Sache, die gewinnt, ohne zu verlieren professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel, dass die Chancen zu ihren Gunsten sind oder sie würden nicht dort sein, indem sie ihre Gewinne reiten und schneiden Verluste kurz , Ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg gewinnen Die meisten Händler und Investoren tun das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Trader, die konsequent behandeln Handel als ein Geschäft Während es ist nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen , Mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich werden wollen und überleben in der Trading-Spiel. Eine Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten aus Arbeitgeber. Die Höchstbetrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, privat Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. How Stock Trading WorksTrading Aktien Sie hören diese Phrase die ganze Zeit, obwohl es wirklich falsch ist, dass Sie don t Handel Aktien wie Baseball-Karten Ich werde Sie 100 IBMs für 100 Intels. Trade Kaufen oder verkaufen. Zum Handel bedeutet, im Jargon der Finanzmärkte zu kaufen und zu verkaufen Wie ein System, das eine Milliarde Aktien an einem Tag arbeiten kann, ist ein mein Stery für die meisten Menschen Kein Zweifel, unsere Finanzmärkte sind Wunder der technologischen Effizienz. Ja, müssen sie noch Ihre Bestellung für 100 Aktien von Acme Kumquats mit der gleichen Sorgfalt und Dokumentation wie meine Bestellung von 100.000 Aktien von MegaCorp. You don t müssen Kennen alle technischen Details, wie Sie kaufen und verkaufen Aktien, aber es ist wichtig, ein grundlegendes Verständnis davon zu haben, wie die Märkte funktionieren Wenn Sie tiefer graben wollen, gibt es Links zu Artikeln erklären die technische Seite der Märkte. Two Basic Methoden. Es gibt zwei grundlegende Wege Austausch ein Trade. On der Exchange-Floor. There ist ein starker Push, um mehr Handel in die Netze und off der Trading-Etagen zu bewegen, aber dieser Push ist mit einigen Widerstand Die meisten Märkte, vor allem die NASDAQ Handel Aktien elektronisch Die Futures-Märkte Handel mit Person auf dem Boden von mehreren Börsen, aber das ist ein anderes Thema. Exchange floor. Trading auf dem Boden der New York Stock Exchange die NYSE ist das Bild die meisten Menschen haben th Anks zum Fernsehen und die Filme, wie der Markt funktioniert. Wenn der Markt offen ist, sehen Sie Hunderte von Menschen, die über das Schreien und Gestikken aufeinander streuen, über Telefone sprechen, Monitore beobachten und Daten in Terminals eingeben. Es konnte nicht mehr sehen Chaotic. Yet, am Ende des Tages, die Märkte arbeiten alle Trades und machen Sie sich bereit für den nächsten Tag. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Spaziergang durch die Ausführung eines einfachen Handels auf der NYSE. Sie erzählen Sie Ihren Makler Um 100 Aktien von Acme Kumquats auf dem Markt zu kaufen. Ihr Broker s Auftragsabteilung sendet den Auftrag an ihren Bodenschreiber an der Börse. Der Bodenschreiber alarmiert einen der festen Bodenhändler, der einen weiteren Bodenhändler findet, der bereit ist, 100 Aktien von Acme Kumquats zu verkaufen Dies ist einfacher als es klingt, weil der Bodenhändler weiß, welche Bodenhändler machen Märkte in bestimmten Aktien. Die beiden vereinbaren einen Preis und vervollständigen den Deal Der Benachrichtigungsprozess geht zurück auf die Linie und Ihr Broker ruft Sie zurück mit dem endgültigen Preis Der Prozess kann Nehmen Sie ein paar Minuten oder länger je nach Lager und Markt Ein paar Tage später erhalten Sie die Bestätigungsnotiz in der Mail. Natürlich war dieses Beispiel ein einfacher Handel, komplexe Trades und große Blöcke von Aktien beinhalten erheblich mehr Details. In dieser schnelllebigen Welt fragen sich einige, wie lange ein Mensch-basiertes System wie die NYSE weiterhin das erforderliche Service-Niveau anbieten kann. Die NYSE verarbeitet einen kleinen Prozentsatz ihres Volumens elektronisch, während die konkurrierende NASDAQ vollständig elektronisch ist. Die elektronischen Märkte Verwenden Sie riesige Computer-Netzwerke, um Käufer und Verkäufer, anstatt menschlichen Makler. Während dieses System fehlt die romantische und spannende Bilder der NYSE-Boden, ist es effizient und schnell Viele große institutionelle Händler, wie Pensionsfonds Investmentfonds und so weiter, bevorzugen Diese Methode des Handels. Für den einzelnen Investor können Sie häufig fast sofortige Bestätigungen auf Ihrem Trades bekommen, wenn das für Sie wichtig ist. Es erleichtert auch die weitere Kontrolle über o Nline investieren, indem Sie einen Schritt näher an den Markt. Sie brauchen noch einen Makler, um Ihre Trades zu behandeln Einzelpersonen haben keinen Zugang zu den elektronischen Märkten Ihr Broker greift auf das Wechselnetz und das System findet einen Käufer oder Verkäufer je nach Ihrer Bestellung. Was Bedeutet das alles für dich Wenn das System funktioniert, und das tut die meiste Zeit, all dies wird von dir verborgen sein, aber wenn etwas schief geht, ist es wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, was los ist hinter den Kulissen. Weitere Artikel in dieser Serie. Trading Systems Entwerfen Ihres Systems - Teil 1.Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor-und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einer Live-Handelsumgebung In diesem Abschnitt , Bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. In verschiedenen Märkten auftauchen. Equity Markets T Der Aktienmarkt ist vermutlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei den Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen investiert Signifikant in der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten. Die große Menge an Aktien zur Verfügung stellt Trader zu testen Systeme auf Viele verschiedene Arten von Aktien - alles von extrem volatilen außerbörslichen OTC-Aktien zu nicht-flüchtigen Blue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne eintreten Generiert durch erfolgreiche Trades, und kann Verluste erhöhen OTC und rosa Blatt Aktien oft zusätzliche Provision Gebühren. Th Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Performance, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt, Oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Regierungen der Welt, Banken und andere große Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf Das Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen im Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und Effektiv. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Höhe der Aktien oder com zu machen Verfügbare Modi, die Anzahl der zu handelnden Währungen ist begrenzt, aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Folgen Trends ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies Ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren schneiden beide Möglichkeiten, wie sie entweder verstärken können Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel reserviert Für fortgeschrittene individuelle und institutionelle Systemhändler Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel greate benötigen R Anpassung, verwenden Sie fortgeschrittene Indikatoren und dauert viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist am besten Es s bis zu den einzelnen Investoren zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit der Aktienmärkte, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu nutzen, die Futures-Alternative Ist immer offen Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf ein Erhebliche Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in dieser Richtung Diese Art von System-Banken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen wird die tr End. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach zeigt den durchschnittlichen Preis eines Bestandes über einen Zeitraum von Zeit Das Wesentliche der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung der Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis liegt Durchschnittlicher Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von IBM. Breakout Systems Das grundlegende Konzept Hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig etabliert ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann Ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Durchschnittswerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands trifft Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bo Llinger Bands graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer der historischen Trend zu betrachten Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 sein Tage oder für die letzten fünf Jahre, so muss der Entwickler bestimmen, welche am besten für das System ist Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer hinterhergestellt Mit anderen Worten , Können sie niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Wetterwirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, ist dies der Fall Einer der häufigsten Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung Thi um S kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seiten-Märkte - Trend-Nachfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, Geld nur in Märkten zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Allerdings bewegen sich die Märkte auch seitwärts in einem Gewisse Reichweite für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatilität Mai auftreten - Gelegentlich können Trend-Follow-Systeme einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben Die Unfähigkeit, dies zu tun wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich , Das Ziel mit dem Gegensprechsystem ist es, bei dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem ist, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine eingestellte Zeit Um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier Ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmte Punkte fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen Das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel, einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden müssen, ist die Punkte, an denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, weil das System nicht selbstkorrigierend ist Es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind das Gleichgewicht Y, forex - und futures-Märkte Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung Der Teil des Entwicklers Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler bei diesen Zeiten mit seinem System haftet. In der folgenden Tranche werden wir uns genauer anschauen Um ein Handelssystem zu entwerfen und einige der Software zu besprechen, die Systemhändlern benutzen, um ihr Leben leichter zu machen.